請問老師第二個表述是哪種風(fēng)險管理措施呢
老師，我這樣畫圖理解對嗎
這里課件說的非條件和條件波動率跟老師講的相反？課件說非條件是return同一個正態(tài)分布和一樣的標(biāo)準(zhǔn)差。條件卻是變化的標(biāo)準(zhǔn)差？
這個知識點在哪里涉及的呀，
A選項的報告應(yīng)該是誰提供？
這題不會做，請老師解答。為什么他這個3-month SOFR futures price是按年算折現(xiàn)。
老師，可以講下隱含波動率嗎
為什么不能像圖片里寫的這么求呢，就類似債券的復(fù)制法一樣，視頻里v1v2是標(biāo)的的價值嗎不能用什么圖片里所給的價格來看嗎
這個題為什么不能用二叉樹來算呢，怎么判斷什么時候用二叉樹什么時候用BMS呢
衡量利率大幅度變動的工具是什么呀
請問可以總結(jié)一下這兩種方法的優(yōu)缺點嗎？
為何什么最后一步折現(xiàn)的時候deltaT由變成了3，這個deltaT具體是什么含義
請問答案里的D是怎么計算的，并且為什么要用index price去計算
可以解釋下數(shù)據(jù)代入怎么計算嗎？就是簡單套公式嗎？
為什么置信區(qū)間不是1-day 99%的就不用看了？置信區(qū)間不同是沒有可比性么？
程寶問答
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