金程問(wèn)答
這個(gè)在估值的強(qiáng)化段還是基礎(chǔ)段呢？看公式?jīng)]看懂
這個(gè)題目我可不可以不通過(guò)計(jì)算直接理解為, 相關(guān)系數(shù)上升, 風(fēng)險(xiǎn)上升, 損失也會(huì)上升
如果是short call，in the money時(shí)Δ不是接近零嘛，這時(shí)cost應(yīng)該不是最高吧？
老師，資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)一單位，option價(jià)格就變動(dòng)0.5單位，underlying和option的比例不是1:2的關(guān)系嗎？賣(mài)出1單位option，應(yīng)該買(mǎi)入2單位的underlying，為什么不選B選項(xiàng)呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么是91,375？ （91.375/100）×100,000。請(qǐng)問(wèn)為什么要乘100,000呢？謝謝
老師，這種題目怎么區(qū)分高置信水平和低置信水平呢。我記得以前第二板塊，有一題說(shuō)的是在95%的情況下，他是將實(shí)際的尖峰肥尾當(dāng)做正態(tài)太計(jì)算var，答案是低估了。但是我再加上一個(gè)99%的VAR，和95%相比，也存在高低兩個(gè)置信水平，但是也是低估了vaR值吧
老師這里寫(xiě)錯(cuò)了吧 e^-qt q是指外幣usd 百分之四才是對(duì)的 把eur看成本國(guó)貨幣
計(jì)算30年的關(guān)鍵利率久期，為啥價(jià)格除的是初始價(jià)格
為什么dividend會(huì)引起股價(jià)下跌呀
那么μ±σz這個(gè)求得是什么呢
delta normal法不是MD??P??Vary那個(gè)公式嗎 難道是因?yàn)橛?jì)算Vary的時(shí)候用了均值方差的那個(gè)公式所以選這個(gè)嗎
為什么我用的1bp算出來(lái)分子直接為0了 TAT...
老師，能再給我解釋一下一致性的四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)嗎，我看百度理解不了
老師，是不是只有參數(shù)法要求正態(tài)分布，蒙特卡洛和歷史模擬都不需要？
老師，參數(shù)法是包括delta-normal和delta-gamma嗎？它們都要求服從正態(tài)分布嗎？
程寶問(wèn)答
