這道題算折現(xiàn)因子的公式原理是什么呢？按照這個(gè)解題思路就是d(t)=bond price/(face value+coupon)?
這道題不用把權(quán)重算進(jìn)去嗎？
如果說duration和convexity可以代入泰勒展開式來計(jì)算price，那么effective duration和effective convexity有哪些應(yīng)用呢？
spot rate怎么算的？就是一個(gè)報(bào)價(jià)嗎？
YTM = coupon rate， p0 = par 能數(shù)學(xué)推導(dǎo)一下嗎？ 謝謝
請問老師，這里gamma是好處，對于價(jià)格變化是有利于long方，但是對于var計(jì)算，是減少var值，這種理解對嗎?有沒有什么特例?謝謝
請問老師，這里我的clean ptice 和dirty price 計(jì)算對嗎？謝謝
金融計(jì)算器上可以查到在z值對應(yīng)的累計(jì)概率嗎
Historical simulation算es是不算var個(gè)值？
請問，vaR和 E S的假設(shè)中，人們是risk-neutral的嗎？
這道題里為什么不需要考慮option是買還是賣呢？買的話 gamma為正，賣就是負(fù)，答案就變成無法確定了？
對折價(jià)債券時(shí)間與久期之間的關(guān)系呈現(xiàn)先上漲后下跌該怎樣理解啊老師
溢價(jià)和平價(jià)債券為啥時(shí)間越長久期越長啊啊
老師這里講的95天前的數(shù)據(jù)為啥不能用了哇，
73題 老師BIA的求法是不是寫錯(cuò)了，我記得之前的筆記里面提到，BIA的Gi 是有正有有負(fù)的，即這里的BIA應(yīng)該是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才對吧
程寶問答
金程問答