老師，為什么delta和gamma對沖至0就是中性的？這個(gè)中性是指股票價(jià)格變動(dòng)不影響delta和gamma么？
就是在計(jì)算和應(yīng)用VaR的時(shí)候?yàn)槭裁匆霘v史模擬、deltanormal、蒙特卡羅模擬這三個(gè)實(shí)驗(yàn)？？
為什么在市場風(fēng)險(xiǎn)提出一致性風(fēng)險(xiǎn)度量這個(gè)話題？？？
在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
題23， 怎確定面值是1000？根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷？
二叉樹和BSM中研究的期權(quán)價(jià)值就是premium對么？之前說的期權(quán)價(jià)值的上下限說的也是premium的上下限，只不過是那里是一個(gè)區(qū)間，這里是準(zhǔn)確計(jì)算？可是payoff也是max(St-K)，0中間取最大值，所以這premium和payoff又什么區(qū)別呢？
為什么2年期利率的受1年和3年影響，這個(gè)影響的時(shí)間范圍如何確定呢？為什么不是1.5年和2.5年呢？如何確定到第五年就到0了呢？1年和2年都是1BPS，0到2年不是一個(gè)向上的線而是平的呢。如圖，為什么是藍(lán)線不能是紅線？
老師說第三個(gè)選項(xiàng)是正確的，那我的問題是，如果債券的價(jià)格定低了呢？YTM就大于即期利率了是不是？還有零息債券的即期利率是這么算的嗎：(面值-價(jià)格)/價(jià)格？或者說它的即期利率是跟當(dāng)前市場的即期利率是一致的？如果是跟當(dāng)前市場的即期利率一致，那么它是找哪個(gè)產(chǎn)品的即期利率做比對的呢？
請問老師，這個(gè)0.055是怎么得到的 N’（d1）是什么？
老師，當(dāng)股票價(jià)格大于行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，N（d）也不一定趨向于1，因?yàn)檫€有波動(dòng)率，如果波動(dòng)率很大的話，也不一定吧？
FV為什么是100
老師 在視頻處43:13：8% semi-anual coupon Bond 第一期支付4% 第二期還是4%？沒明白什么意思
您好，這里是兩部二叉樹，那么上面的 delta t =1 是為什么呢
老師，這題目怎么理解呀？
我計(jì)算器到底留幾位小數(shù)好啊 用慣4位了 但是遇到這種就涼了
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