Sally purchased a $100.00 face value 老師你好，視頻中第一次算的時(shí)候?qū)V=100，這里買入的時(shí)候不應(yīng)該是現(xiàn)值PV嗎，為什么這里是終值=100
股票為什么不可以用來對(duì)沖vega？但是可以用來對(duì)沖delta和gamma？
這里說的，也可以創(chuàng)造一個(gè)gamma是-6000的頭寸是什么意思？
這里用的Δ實(shí)際是option的Δ，即單位股票價(jià)值變動(dòng)引起option的價(jià)格變化量。題目里直接帶進(jìn)了option和stock VaR的計(jì)算，這樣嚴(yán)謹(jǐn)嗎？還是說公式通過一階求導(dǎo)算出來的？具體可以詳細(xì)寫下步驟嗎？
這里的FA,FB是指面值還是權(quán)重？為什么下面的例題里面沒有出現(xiàn)FA？
u和d已知的情況下為什么相乘不等于一
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
第三條里的yield是持有至到期收益嗎，為什么可以直接用rate加權(quán)算
Ois的內(nèi)容怎么講義里面沒看到呢
老師您好，我想問下12室怎么來的
投資者買入債券所花的錢是債券的face value還是債券的price
老師您好，可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題嘛，主要是A和D選項(xiàng)，probability和cumulative probability的區(qū)別
老師好，請(qǐng)問可以說一下bsm模型是在哪里講的呢，感覺有點(diǎn)印象但又有點(diǎn)忘了
老師你好，請(qǐng)問第18題的知識(shí)點(diǎn)implied spot rate是哪一部分的呢？這個(gè)計(jì)算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
老師對(duì)coupon effect的解釋和課件不同？？
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