請(qǐng)問在one-factor correlation model時(shí)說Ui-N(0,1)因?yàn)镕和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
請(qǐng)問老師，這個(gè)公式的n代表什么
定性題怎樣練習(xí)才能提高準(zhǔn)確率？
老師好，這個(gè)題為什么不是b啊，我所翻譯的b選項(xiàng)就是評(píng)級(jí)上升比評(píng)級(jí)下降對(duì)債券的影響更小，為什么不對(duì)??？
這題，我知道計(jì)價(jià)貨幣在上面，但我又記得加外幣減本幣，所以到底什么時(shí)候用哪個(gè)？
老師，這題的t為什么不用?2？
第一個(gè)式子是減號(hào)，第二個(gè)式子是加號(hào)？分別是什么意思？
老師，為什么這題我的計(jì)算器按出來天數(shù)dbd是-113？
請(qǐng)問σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標(biāo)準(zhǔn)差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開根號(hào)？難道這兩個(gè)是不同的概念？
老師您好，究竟如何確定步長(zhǎng)？
這題看了解答不理解
可以給我一下查n的表嗎？
這一題的fv為什么是100，我感覺是100+6
這里對(duì)沖為什么要變成1面值的，4.78那個(gè)都不知道面值是多少啊？
這里0.5年的100的strips price 的計(jì)算方法是100/（1+0.94%/2）嗎？如果是的話我算出來的結(jié)果都和ppt不同，這是什么原因 ？
程寶問答
金程問答