為什么rho對(duì)于固定收益的是大的？不是rho的影響很小可以忽略嗎？
請(qǐng)問老師gamma公式怎么推導(dǎo)的？還有例題中，0.055怎么求出，謝謝
請(qǐng)問老師，這里的cash and carry 怎么來的，謝謝
請(qǐng)問d＝1/u是什么公式呢
請(qǐng)問老師，這句話怎么理解？謝謝
請(qǐng)問老師，視頻里老師說，那1%是WCL即最壞情況損失，99%情況的損失比這%小，那為什么底下那段叫WCL？？
為什么①是w份，②就是1-w份呢
圖中的a是代表什么？視頻里的老師總是該解釋的不解釋，都以為大家都懂，服了
老師，這題從哪里看出來是反向壓力測(cè)試呢？例如I，怎么看出來誰是結(jié)果？他又倒推了什么呢？
老師好，請(qǐng)問該題解答中的短期,長(zhǎng)期bond的duration4.55和15.96，convexity23.6和365.9是怎么得出來的？是題目漏給了還是用題目的條件能一個(gè)個(gè)算出來？
如圖所示，第32題，問： 認(rèn)股權(quán)證價(jià)值的公式，為什么也適用于，計(jì)算員工股票期權(quán)的價(jià)值呢？ 不是說，認(rèn)股權(quán)證和員工股票期權(quán)，不是一個(gè)東西嗎？
老師，24題這里關(guān)于有分紅的情況我有些疑問。按照強(qiáng)化版講義所說，如果有分紅率，那么在計(jì)算期權(quán)價(jià)值時(shí)p和對(duì)平均值折現(xiàn)時(shí)都需要用（r-q）如圖二。但是我計(jì)算了一下，如果折現(xiàn)時(shí)用r-q來做的話答案是718.35左右，而只用r折現(xiàn)，則可以算出來與正確答案一樣的714.77。所以，到底在平均值進(jìn)行折現(xiàn)時(shí)到底是否要用r-q呢？謝謝
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
為什么C是正確的，雖然D看樣子也不對(duì)。
老師，您之前的解答我還不懂，老師講到vasicek model的時(shí)候是說u是貸款違約……，如果沒有意義，那算ui干嘛呢？謝謝 U_i的代表的就是第i個(gè)變量。 這些變量都服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
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