這道題如果沒有答案選項限制，是不是有兩種情況啊1如果Long400份call option去消除gamma后需要sell300份stock去消除delta。2. 如果long400份put option去消除gamma后需要buy300份股票去消除delta。我理解的對嗎
這道題請講解下ab選項，對于long深度實值看跌期權(quán)應(yīng)該theta大于0，gamma為正但趨近于0啊，與題目描述不符啊
請問可以舉例說一下這個gamma怎么算嗎, N'(d1) 應(yīng)該怎么帶公式算呢, 我看網(wǎng)上的人說考了這個公式
債券b的價格是被高估的，那我直接做空債券b不就行了嗎，沒什么還要構(gòu)造一個組合，short a和b的同時long c
為什么價格下降的時候call那里是ITM呀，然后put是OTM？ 所以是ITM的時候虧，OTM的時候賺錢嗎 如果鼓勵員工給他們股份是不是在ITM時候給好 對公司有利 但OTM不是虛值嗎我搞混了
請問delta-normalApproximation是不是只能用于linear的derivative的VaR預(yù)測,Delta- gamma可以用于linear和non-linear的VaR預(yù)測
請問delta是相當(dāng)于標(biāo)的資產(chǎn)價格的線的slope嗎
請問這里將以上說的, 是只有在利率變化比較小的時候才考慮Rho,的影響嗎? 那利率變動比較大的時候就不考慮了嗎? 什么時候算是利率變動比較大, 和利率變動比較小的?
請問怎么理解gamma is the same for call and put position 是指gamma 和call put 同方向變化, 就是gamma上升, call put也上升, 嗎
請問紫色圖上的N(D1),N(D2)的累計概率標(biāo)的正確嗎
這個公式也不太清楚是用來干什么的,這里的G,U,DZ是什么意思
請問這里的三個點怎么理解
799題該債券有可賣回的權(quán)利，那gamma不應(yīng)該小于0，最終VaR應(yīng)該更大嘛
老師，那這裏的公式是不是可以變成d1=ln(s/k)+(r+1/2Sigma廠T)計算?
老師這里兩個等式Q后面的是什么,沒看清這里后面寫的是什么
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