老師好，請(qǐng)講一下這一題
這道題的B選項(xiàng)，option的var值不是也有一樣的公式嗎，不能這樣描述嘛
老師你好，為什么A組合和C組合的總價(jià)值不是2million而是1million呢？
theta為什么不是risk facfor
我記得美式期權(quán)可以提前行權(quán)。這里是歐式為什么也可以期權(quán)行權(quán)選A 還有就是有道題說its optimal在美式put時(shí)候行權(quán)。not optimal在美式call 是指call的時(shí)候不能提前嗎 懵了
老師可以問問為什么這里5.45+87.6不等于債券的現(xiàn)值嘛？
老師可以給一下凸性的圖像嘛
用歷史模擬法找數(shù)值都是排序之后從右向左找嗎
老師好，請(qǐng)問有永續(xù)債的凸性是2/y^2嗎，我推出來(lái)是這個(gè)
1；17；21處e的指數(shù)是不是少了個(gè)負(fù)號(hào)（公式代數(shù)時(shí)）不是ke負(fù)rt嗎
這個(gè)題第一步求總價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁匆?00再乘上60million
這個(gè)題第一步求總價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁匆?00再乘上60million
請(qǐng)問(1)delta- normal 是不是只用于線性, delta- gamma用于線性, 非線性(2)如果題目說delta- normal 只用于線性是對(duì)的還是錯(cuò)
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
請(qǐng)問根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來(lái)的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來(lái)這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
程寶問答
金程問答