金程問(wèn)答
這個(gè)老師解析的好差啊，聽(tīng)見(jiàn)這聲音就知道了
答案第一行，一般復(fù)利轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利的式子看不懂，這次方都怎么省略的
為什么是收到，不是borrow么，付么
怎么知道是支固定收浮動(dòng),(如果不根據(jù)選項(xiàng)而言的話)
If the return is X(>2%), the investors pay 0.02＋0.2(X－0.02) in fees. It must therefore be the case that X－0.02－0.2(X＋0.02)=0.2. so that 0.8X = 0.216 or X = 0.27. A return of 27% is necessary. 老師 是不是寫(xiě)錯(cuò)了 這里 ？應(yīng)該是X－0.02－0.2(X-0.02)=0.2. 才可能算出來(lái)呀
我能夠明白為什么這題要用連續(xù)復(fù)利的公式。但是為什么storage cost(u)要變化為百分比形式呢。在基礎(chǔ)班里u就是現(xiàn)金形式啊，只有收益率才是百分比形式啊。這道題一開(kāi)始也給了數(shù)字，為什么要把u轉(zhuǎn)化為百分比呢
為什么stock price不是18 而是St減S0呢
我還沒(méi)懂為什么總的現(xiàn)金流是L-4.75%，就說(shuō)收L，支4.75%，然后對(duì)沖收5.75%是為什么
老師 這一題里面關(guān)于commodities forward curve在哪講的？
老師 我想確定一下 利息實(shí)際上是在T2時(shí)刻產(chǎn)生, 然后通過(guò)折現(xiàn)現(xiàn)金流的方式到T1時(shí)刻嗎
為啥分子不是110-105然后再折現(xiàn)
請(qǐng)問(wèn)這里forward value為什么不能用1050-1000*e^-4%*0.75 這個(gè)算法
為什么公司就是鎖定borrow成本，也可以是lending啊
d1,d2什么意思啊
這次怎么看出來(lái)investor是short還是long？是因?yàn)槭峭顿Y者所以是資金出借方就是short嘛？
程寶問(wèn)答
