是第二條對(duì)比嗎
歐式的看漲和看跌期權(quán)受時(shí)間影響時(shí)是怎么樣的？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在PPT哪里？ACD選項(xiàng)的說法都沒見過
您好 這個(gè)問不是選C么，難道COST也需要年化來算？
轉(zhuǎn)換因子這個(gè)考試么？
利率互換和貨幣互換的價(jià)值到底指的是什么
Libor+0.5哪來的
FX swap是什么
這道題是5年后利率下降，相當(dāng)于本金部分已經(jīng)支付了5年，那時(shí)間不應(yīng)該是25年，pv應(yīng)該是5年最后那一期支付完成后剩余的本金嗎？
遠(yuǎn)期的payoff不是應(yīng)該要折現(xiàn)嗎？
B選項(xiàng)非拋補(bǔ)利率平價(jià)是不是因?yàn)榈玫降睦适冀K是一樣的所以有拋而不需要補(bǔ)；而拋補(bǔ)利率是因?yàn)榧雌诶屎瓦h(yuǎn)期利率不一致所以才需要拋后補(bǔ)回來？
老師，這道題的收支方向怎么判斷？B想要借固定但是借浮動(dòng)比較合算，所以是收libor這樣嗎?
老師，這道題如何區(qū)分是strengthen和weaken？從-2到-1.8為什么不是看絕對(duì)值上是從2減少到1.8？
老師，這里為什么是call不是put啊，就是當(dāng)市場上利率下降時(shí)，借款人才會(huì)提前行權(quán)進(jìn)行提前還款啊，那借款人就是long的一個(gè)看跌呀，我這里有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過彎了……
如果是cash or nothing 這題會(huì)有什么變化呢
程寶問答
金程問答