期貨是半年的，持有成本為什么不除以2呢？是默認(rèn)持有成本是年化的嗎？
這道題目相關(guān)知識點(diǎn)好像我們從開始到現(xiàn)在還沒有學(xué)過呀？
沒太明白這道題
歐洲美元期貨是不是不考，這題還用看嗎
limit order 和 market if touch order舉個例子
年華計(jì)算為什么不使用（1+0.02%）^12=（1+R）^1??
老師您好，這里的三個月為啥是0.25呀，公式里的m=2是指半年付息兩次，而T應(yīng)該是時間，那時間是三個月的話應(yīng)該是mT=2*0.5呀，為什么才是0.25？
這個知識點(diǎn)在課本哪里，有結(jié)論可以直接記嗎
既然protective put就等于long call，為什么不直接整一個long call呢
老師這里向前推3個月，折現(xiàn)率是8%，不應(yīng)是直接以2%作為收益率計(jì)算三個月后這筆錢變成了多少嗎？為什么是8%/2, 為什么是2*0.25
老師，這里的D選項(xiàng)舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費(fèi)者而不能理解為市場上的供給方？
為什么遠(yuǎn)期利率會穿過去？
老師您好 我想問一下這里為什么ctd會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？ 出現(xiàn)負(fù)數(shù)代表什么意思
兩次計(jì)算應(yīng)計(jì)利息都是針對什么時候的??？還有最后一步除以轉(zhuǎn)換因子是怎么回事啊
A選項(xiàng)，我怎么記得老師講過一般是short方交保證金？
程寶問答
金程問答