金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這里E(Yt)為什么等于E（Y(t-1)），老師講的是時(shí)間序列均值為常數(shù)，是常數(shù)就相等嗎？可以說(shuō)E(Yt)=E(Y(t-n))嗎？
51分40秒，這個(gè)例子是不是講錯(cuò)了？
計(jì)算出來(lái)X 四種可能分別對(duì)應(yīng)的方差之后，要相加嗎？就是X的方差嗎？
443題，理解要有high convenience yield ，但是跟利率和倉(cāng)儲(chǔ)成本是怎么關(guān)聯(lián)？
請(qǐng)問(wèn)老師，7月押卷第16題Euler's result是什么？感覺(jué)之前上課沒(méi)提過(guò)，為什么答案是假設(shè)變化1%？
請(qǐng)問(wèn)老師，7月押卷第10題怎么理解(default,no default)
這題怎么理解呢
這里不用把他換成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布再比較嗎
為什么11題答案和我統(tǒng)計(jì)學(xué)中學(xué)的知識(shí)點(diǎn)不太一樣。統(tǒng)計(jì)學(xué)老師講一般將樣本表示的信息放在備擇假設(shè)，樣本均值8.5小于9，所以i應(yīng)該是對(duì)的呀！況且從單側(cè)檢驗(yàn)的角度考慮，計(jì)算出的統(tǒng)計(jì)量是負(fù)數(shù)，說(shuō)明要進(jìn)行的是左側(cè)檢驗(yàn)，這也可以說(shuō)明備擇假設(shè)才是均值小于9啊！iii也有所懷疑，因?yàn)閠est statistic 小于0，所以說(shuō)上升下降的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]正負(fù)號(hào)！
老師您好，在這道題中，老師說(shuō)蒙特卡洛模擬可以對(duì)任何期權(quán)定價(jià)，可是在強(qiáng)化段，我記得老師有講過(guò)，有一些期權(quán)是不能夠用蒙特卡洛模擬（還是歷史模擬法，我記不清了）定價(jià)的，老師能夠幫我回顧一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎，謝謝。
15題，為什么折現(xiàn)是按3個(gè)月折現(xiàn)，而不是按一年或1.25年
79題，老師算方差的時(shí)候?yàn)槭裁从玫氖?.6而不是0.6million呢，結(jié)果好像不一樣
老師好，七月押題卷第11題的第四項(xiàng)，怎么理解呀，怎么就看1·88了呢？還有是，查表不是得到0.9699嗎
41題，條件依賴怎么理解，如何判斷？不是獨(dú)立，就是條件依賴？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)此處存在異方差導(dǎo)致殘差的標(biāo)準(zhǔn)誤不準(zhǔn)，但是t統(tǒng)計(jì)量分母是bi的標(biāo)準(zhǔn)誤啊，為什么異方差會(huì)導(dǎo)致bi的標(biāo)準(zhǔn)誤不準(zhǔn)呢？
程寶問(wèn)答
