公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
請問在拆遷嗎？
If the actual 90-day LIBOR observed one year forward turns out to be 6.0%老師你好 怎么理解這個6.0%，其次想問一下 6.0%不是年利率嗎
老師麻煩看下錯在哪里呢??謝謝
什么時候不需要管執(zhí)行價格和股票價格只加期權(quán)費就行
straddle是long一個put long一個call嗎 strangle也是嗎
精 為什么是payoff不是profit，這里沒聽懂，麻煩老師再解釋一下
老師，這道題為什么不能先算Forward價格，然后再將季度復利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復利呢？
老師您好 如果這個題兩者相關(guān)系數(shù)是負數(shù) 是不是就要變成long了
老師，請問老師講解的時候提到forward和future在時間短的時候是相同的，而存在的差異是根據(jù)時間的增加而增加的。但是題干不就是問的“short term”嗎？
這個題目說的是semiannual，為什么利率不除以2？
為什么用連續(xù)復利不用一般復利
我想問一下 market liquidity 和funding liquidity有什么區(qū)別
這個題目2不是很理解，說roll的過程不收利息和本金，那下面一句，在一月買，二月roll，怎么一月也不收到本金和利息了呢
為什么轉(zhuǎn)換回本幣這里是直接處于F0
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