為什么遠(yuǎn)期利率會(huì)穿過去？
老師您好 我想問一下這里為什么ctd會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？ 出現(xiàn)負(fù)數(shù)代表什么意思
兩次計(jì)算應(yīng)計(jì)利息都是針對(duì)什么時(shí)候的啊？還有最后一步除以轉(zhuǎn)換因子是怎么回事啊
A選項(xiàng)，我怎么記得老師講過一般是short方交保證金？
遠(yuǎn)期價(jià)格低于即期價(jià)格，消費(fèi)者未來成本低，所以對(duì)消費(fèi)者有利，可以這么理解么
請(qǐng)問treasury bill的quote price是折扣率，treasury bonds的quote price是什么
老師這題是不是也可以這么理解： A選項(xiàng)Longcall當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)上漲是賺錢的，MBS沒有紅利所以A不會(huì)行權(quán) B選項(xiàng)Shortcall在標(biāo)的資產(chǎn)大幅上漲的時(shí)候可以選擇提前行權(quán)，從而產(chǎn)生了負(fù)凸性（與提前償付callable性質(zhì)相同） C選項(xiàng)普通歐式期權(quán)不符合題意 D選項(xiàng)Longput的凸性是在價(jià)格下降時(shí)顯現(xiàn)，也不符合題意
老師好，這一題的C選項(xiàng)沒聽明白，請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌?
老師，按你這個(gè)回答的問題為什么b選項(xiàng)就不對(duì)鴨
如果標(biāo)的和交割日都一樣的話, basis risk可不可以被消除
為什么空頭頭寸擔(dān)心未來價(jià)格上升
PRN是怎么計(jì)算的啊
老師 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 這兩個(gè)公式是一樣的嗎？即F0=S0？
老師，題目給的是百分比形式，不是應(yīng)該看成q折現(xiàn)嗎？為什么直接想減？還有持有成本是哪里的知識(shí)點(diǎn)？
公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個(gè)F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
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