解析沒看懂，可以詳細解釋一下嗎
怎么根據(jù)百分之5有損失，百分之95沒有損失得出來的百分之10里有百分之5沒有損失呢
為什么不選a
次可加性到底是組合風險小于等于單個風險相加還是小于啊，書上說的前后不一致
老師，這個題第二問算方差為什么不直接用公式PD*（1-PD）呢，圖上的做法是什么意思
老師這道題還是不理解，可以再講講嗎
老師這個題的計算過程您能詳細寫一下嗎
所以A的two factor 改成one factor 對嗎
為什么1 sigma的volatility是25%？
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近于0，d2趨近于0, so N(d1) = 0, N(d2) = ?.請問我上面總結的對嗎？可以把我打？的地方再補充一下嘛
老師你好 請問gamma 和delta 的單位是量級嗎還是錢啊
老師，請問用delta-normal的方法計算VaR,與期權本身的價值無關嗎？是只與標的資產(chǎn)的價值有關嗎？
老師 C選項可以再解釋一下嘛？forward rate也是單因子嗎
這個講解的老師好像很多次講錯了的，希望視頻上傳之前多審一下內(nèi)容
用forward利率計算答案是不是錯了，和spot利率不一樣
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