老師請(qǐng)問什么時(shí)候用貸款組合損失標(biāo)準(zhǔn)差的公式呢？
是這道題不太嚴(yán)謹(jǐn)還是我考慮錯(cuò)了，我感覺bc都對(duì)呢，如果對(duì)var解讀，1天里99%的置信水平損失不超過10m，100天里99天損失不超過10，現(xiàn)在c說90天不超過，也是沒錯(cuò)的啊。。。
老師這里的key rate 是4.04 他也沒有說明是變化一個(gè)基點(diǎn)啊 我們是要默認(rèn)所有的key rate 都是變化一個(gè)基點(diǎn)嘛 如果不行 那我們?cè)趺磁袛嗨兓幕c(diǎn)？為什么對(duì)沖工具的key rate敞口要把她換算成1面值的呢？是因?yàn)槲覀儽粚?duì)沖的key rate 敞口也是基于1面值嘛
本息剝離債務(wù)是什么意思呀
請(qǐng)問老師， 像文字解析 (99.90/98.56-1)×2 = 2.719% 這種做法 我看視頻的講師比較沒有提及到，但這節(jié)的好幾道題有用到類似的方法 求半年的= （半年/一年 -1）*2 請(qǐng)問這是一個(gè)公式么？
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是什么定義？
theta是put大于0 call小于0嗎？ 還有rho就是rf嗎
根據(jù)公式DV01KEY=DP/DY，不是應(yīng)該*0.0001么，為什么沒有乘
為什么這題就不需要用到Nd1呢 到底什么時(shí)候需要用到nd1什么時(shí)候不用 不應(yīng)該有一個(gè)歸納總結(jié)嘛 現(xiàn)在做一題 就發(fā)現(xiàn)一個(gè)新大陸一樣 人都懵了
B選項(xiàng)，VaR(10%) = $0 表示P(loss<0)=10%，即：100天內(nèi)有10天loss<0。loss<0表示有正收益，即：100天內(nèi)有10天有正收益。但B選項(xiàng)說 VaR(10%) = $0 indicates a positive dollar return is likely to occur on 90 out of 100 days，100天內(nèi)有90天有正收益。 B選項(xiàng)不應(yīng)該是錯(cuò)誤的嗎？
為什么大量scenario不好
Var 不是不滿足次可加性嗎 這個(gè)公式在基礎(chǔ)課哪里有講到呢
MSM模型中，d1為什么大于d2？
老師好，一看到這道題，我就用金融計(jì)算器計(jì)算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計(jì)算出的I/Y是6.65,請(qǐng)問我第一時(shí)間這樣的思考問題在哪呢
老師 我算的如下圖 哪里錯(cuò)了呢？就是沒有答案的選項(xiàng)
程寶問答
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