老師，我是這樣理解的，你看看為什么不對(duì)。我是和delta gamma比較，因?yàn)閐elta gamma比delta normal多減去一部分，所以delta normal比delta gamma小，即delta normal被低估
老師，本題這個(gè)公式是建立在兩天中每一天的波動(dòng)率都相同的情況下吧，但是假設(shè)它們相同的依據(jù)是什么呢？
老師怎么在計(jì)算器上輸入日期求天數(shù)
d1，d2，nd1和nd2的意義都分別是什么啊
這道題我假設(shè)了在上漲一個(gè)bp的時(shí)候 價(jià)格由107.93變?yōu)?07.86(因?yàn)橄陆狄粋€(gè)bp的時(shí)候價(jià)格上漲了0.07所以這里我在P0上減去0.07)，然后帶入(P大-P小)/2P0 Δy ，算出來答案正好是正確答案6.49 所以這樣做是可以的嗎？或者說這種假設(shè)是可以的嗎
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號(hào)？ 我看如果沒有輸入負(fù)號(hào)的話，cpt 1/N顯示error
這里考察的是哪一方面知識(shí)點(diǎn)
A怎么錯(cuò)了呢，沒明白
這頁ppt對(duì)vasicek model 的講解真的聽不懂，包括前面這個(gè)模型的一些內(nèi)容
負(fù)久期是久期小于0嗎
為什么lend是做多 borrow是做空
老師好 這題題目里面給的bond price是什么意思 為什么P0是用100.55算的？另外spread都是默認(rèn)只用期初確定的算嗎，不用考慮后面的變動(dòng)？
為啥是(1.5*3+2.5*2）/5，這里面2.5%只有2年？不是說后三年的是2.5%嗎？所以我覺得應(yīng)該是(1.5*3+2.5*3）/5呀？老師能解釋一下嗎？
敞口是什么意思？敞口和單位面值的關(guān)系是什么？
BSM里面的波動(dòng)率是歷史波動(dòng)率嗎？那為什么D選項(xiàng)又提到了BSM假設(shè)成立時(shí)隱含波動(dòng)率的特征
程寶問答
金程問答