老師講課有點照本宣科，沒講明白
老師，我畫的圖，這樣計算沒問題吧? 我的理解對不對？
為什么是gamma最小而不是delta最小時候接近true value
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
第一個框的sigma i和第三個框的alpha都是表示標(biāo)準(zhǔn)差，但是這兩個標(biāo)準(zhǔn)差有什么區(qū)別呢？
老師，forward rate 表里的begin 和 end 是什么意思，折現(xiàn)為什么用end
精 老師 第52題不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B兩個選項
沒理解1.5bps變化怎么來的。
老師為什么是2.5乘以2，就平均不應(yīng)該乘以3嗎？
老師，Risk Metrics approach就是指delta-normal法嗎？delta-gamma法算什么呢
老師，請問一下，這題對于美式期權(quán)怎么理解？雖然分紅造成標(biāo)的價格下降，會導(dǎo)致期權(quán)價值下降；但是美式可以提前行權(quán)獲取分紅的收益，這樣能不能增加期權(quán)的價值呢？最終對期權(quán)的價值影響為什么肯定是下降呢？
老師可以再解釋一下題目問的意思嗎？
老師好，VaR(dp)、VaR(dy)、VaR(df)、VaR(ds) 都是什么意思啊？
所以壓力測試的情景應(yīng)該嚴格還是溫和，這道題又說要severe.
p是違約率=1.1%，L是1百萬，R是recovery rate=40%，對吧？把數(shù)字帶入公式，計算機按出來的數(shù)字是0.06292849，跟答案不一樣，為什么？是哪里不對嗎？
程寶問答
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