金程問(wèn)答
35minD選項(xiàng)，這里用implied volatility怎么解釋？？
這里是用看漲期權(quán)來(lái)構(gòu)造的，那如果題目中說(shuō)的option是看跌期權(quán)呢？？？
老師 34題 我寫的是對(duì)的嗎 為什么老師說(shuō)forward是e的-qt次方？是我少了負(fù)號(hào)嘛， 謝謝
麻煩講解一下第24題
這道題怎么解？
老師，粉色框里的Q和k是不同的吧？Q=st-k
老師想問(wèn)一下，long future的話是沒(méi)考慮到gamma的是吧，所以賺的還沒(méi)有short option（有g(shù)amma）的虧多是嗎
一個(gè)是μ-0.5σ平方，一個(gè)處以根號(hào)下10，不明白，請(qǐng)老師給講講
課件17和18頁(yè)的兩個(gè)例題，用金融計(jì)算器怎么求YTM？ 我求出來(lái)的答案和課件里的不一樣，但是找不到為什么錯(cuò)誤，可以給我講一下求得流程嗎？
老師 這個(gè) 0.96814 & 1.03305 是哪蹦出來(lái)的呀
再請(qǐng)問(wèn)老師3.17 這題是有對(duì)應(yīng)公式嗎？這個(gè)到底為什么是這個(gè)算法呢？
d1、d2分別代表什么？
能否再麻煩老師列一下百分比和價(jià)值VaR值的式子，假設(shè)圖二例題這樣，謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn)書上的Z=-0.1667 是怎么找到0.4338這個(gè)數(shù)的？Z表最小值不是從0.5開始嗎？
老師，effective duration是curve-based下modified duration的一個(gè)平替是怎么理解的？
程寶問(wèn)答
