老師，所以這道題考的是PPT里“標的為外國貨幣的期權”嗎？您看我這個公式記在這里的是對的嗎？rd是本幣利率，rf是外幣利率
老師，所以這個是屬于恒等式了考試可以直接用了對嗎
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師這道題不應該用非參數(shù)法來計算嗎？為啥是歷史模擬法
老師tracking error VaR是什么？為啥跟蹤標普五百指數(shù)就要用它
老師，這道題我的思路是這樣，先算出三個資產(chǎn)ABC各自的DV01，long頭寸的就是正的DV01，short頭寸的就是負的DV01，然后相加減得出該投資組合的DV01，然后再乘上一共變動了多少單位的BP，這個思路是正確的嗎？
老師這里的買賣權平價公式是什么
計算d時候為什么不用D等于u分之一？
這里應該是一階導數(shù)加上二階等于12.73，加上原來的債券價格78.75。而不是一階導數(shù)是12.73，二階導數(shù)是78.75
portfolio的EL，不是應該為n*EL嗎？ 那portfolio的EL應該是單個的50倍才對??？為啥相等呢？
為什么不能按照我寫的這么算cost呢？
請老師指導
老師好 請問找極端數(shù)據(jù)是要在表格里和下面的數(shù)據(jù)里一起找嗎
請問這兩個有什么區(qū)別？unconditional的0.0098和conditional的0.00995？
Theta看跌看漲買入賣出大小是怎樣的？
程寶問答
金程問答