為什么情景數(shù)據(jù)對(duì)于低頻高損的情況更有用呢？
老師請(qǐng)問第50題為什么知道是在short term上加負(fù)號(hào) 我在long上加負(fù)號(hào)不行嗎
這里FA是什么呢 為什么FA*KR01直接就是23970了
請(qǐng)問老師，習(xí)題集743，為什么答案直接用R(0.5)*(1+F/2)=R(1)，不是(1+R(0.5))^0.5*(1+F)^0.5=(1+R(1))?
第七題的N(d1）不是已經(jīng)考慮分紅了嗎？
第90題，第二條，老師為什么說壓力測(cè)試是從會(huì)計(jì)角度來看？沒聽明白解釋？
老師，經(jīng)濟(jì)資本是只覆蓋市場風(fēng)險(xiǎn)嗎？其他風(fēng)險(xiǎn)也有吧？為什么不選b呢
46題，為什么就能直接說delta=-0.5？考試我怎么能判斷是出題寫錯(cuò)了，還是就按照空頭看漲期權(quán)來算？？
老師好，如果這道題像老師說的 ，算delta gamma法，該怎么解，把gamma帶進(jìn)去怎么算？謝謝
老師好，為什么看漲期權(quán)的delta值=N（d1），謝謝
老師，分散化效果，不是指兩個(gè)資產(chǎn)無關(guān)嗎？不應(yīng)該是rou=0嗎？
老師，69題的c圖，不也是向下走的嗎？為什么不選呢？謝謝
老師，我不懂這里的式子是如何轉(zhuǎn)換的，已用黃筆標(biāo)出。
這個(gè)不是delta的圖像嗎？ρ的圖像也是這樣畫嗎？
老師，有一個(gè)疑問，存不存在D選項(xiàng)這個(gè)現(xiàn)象。
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