金程問(wèn)答
老師好，關(guān)于Credit spread, 比如目前土耳其利率為19%的情況下，如果美元長(zhǎng)期國(guó)債利率再4%，那么土耳其的CREDIT SPREAD是否就會(huì)變成15%？Credit spread的實(shí)際意義是什么呢？有什么應(yīng)用呢？
老師，視頻1小時(shí)08分后和2小時(shí)17分后出現(xiàn)黑屏無(wú)內(nèi)容的情況，中間一部分視頻無(wú)法觀看
老師好，能否具體說(shuō)明一下付息方式和復(fù)利方式不同在折現(xiàn)時(shí)的區(qū)別和應(yīng)用？
21題為什么還要*60%
老師，百題的第38題，為什么theta不是風(fēng)險(xiǎn)因子呢？
對(duì)于這頁(yè)中給提供的0.06、1.06份這種，一般在考試中是否會(huì)直接提供
老師，809題能解釋下嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里的“90-day, 60-day, 30-day”指的是期權(quán)的到期時(shí)間呢，還是指此時(shí)期權(quán)離到期時(shí)間還剩下的時(shí)間？
老師，為什么現(xiàn)貨折現(xiàn)利率要用Rfc，K的折現(xiàn)利率要用Rdc呢？
利率變動(dòng)較大時(shí)會(huì)引入二階項(xiàng)，那么它的假設(shè)還是利率曲線平行移動(dòng)嗎？
78題，如果直接用年違約概率乘以期限，例如4%*0.25=1%，而不用hazard rate公式計(jì)算，得出的PD也是一樣的，這只是巧合嗎？
老師，98題D選項(xiàng)能再解釋一下嗎？
我圈出來(lái)的紅色橢圓部分，表示的是什么？對(duì)應(yīng)的是什么時(shí)間點(diǎn)的P的變化？123下角標(biāo)我也看不出來(lái)是哪個(gè)時(shí)間啊？
老師 第二個(gè)選項(xiàng)沒(méi)太看懂 找到多維度的風(fēng)險(xiǎn)是哪里產(chǎn)生的 不就是找原因嘛
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，一般像修正久期、美元久期、DV01、凸性公式中的delta y，這個(gè)y其實(shí)默認(rèn)的就是該債券的YTM的對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
