請問這里是沒有涉及非法活動所以要保密信息嗎
請問B選項到底錯在哪里了呀，不是當C M L處于均衡時，充分分散有效的投資組合都處于C M L這條線上嗎？單一資產(chǎn)都處于cml的下方？
對待風險的態(tài)度 拒絕和接受 怎么區(qū)別呀 有沒有例子呢
老師 短期合同對沖長期風險敞口的邏輯是什么
你好，可以總結(jié)一下APT和CAMP在計算時候的區(qū)別嗎
CML上的投資組合不一定是diversified的嗎？
老師什么時候用Rp 什么時候用E（Rp）
請問什么時候用APT模型，什么時候用CAPM模型啊，搞不清楚。
市場組合貝塔等于一 乘上貝塔也沒有問題呀
老師好，能否解釋一下mean-variance efficient 謝謝。
題目中的21%和計算得來的21%是偶然嗎？
這是frm1級內(nèi)容？我拿到的教材沒有這部分內(nèi)容
老師您好，請問一下這個題為什么不能用treynor ratio呀，是因為treynor ratio只能衡量相同的beta嘛
老師，這題我記得兩種資產(chǎn)的比例是標準差的反比，怎么這里又不是了？
沒看太明白這題怎么解。請老師看看我理解是否正確：這題說該公司擔心jet fuel價格上升，所以想用heating oil future去對沖。用heating oil future對沖，是因為jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價格上升時獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計算。 請看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請詳細講一下解題過程，謝謝
程寶問答
金程問答