為什么是long put或者short call
老師您好，3%哪來的呢
請教老師，這里的分母，折現(xiàn)，為什么0.5不寫在指數(shù)位置呢即(1?3.5%)^0.5？而是1+3.5%*0.5呢
老師您好，這道題是看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)為80，但是現(xiàn)價(jià)卻有86，怎么理解這個(gè)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)低于現(xiàn)價(jià)呢
FRA的deliver date指的是結(jié)算日(執(zhí)行日)還是到期日？（經(jīng)典題8）
老師這道題是delta 中性了 按理說 價(jià)格變化不會影響組合的價(jià)值 為什么會是損失 不太明白
老師，F(xiàn) ＞S，這里可以用我圖一藍(lán)筆上的思路(那兩個(gè)圖）確定forward curve 的走勢嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
老師您好，straddle的利潤怎么計(jì)算呢？
像這樣相減計(jì)算出正值99%的，就證明是盈利，負(fù)值就是虧損是么？
FRA折現(xiàn)一般是復(fù)利還是單利？
老師您好，這題可以用計(jì)算器算嗎？怎么算呢？
黃金這道例子，“6-month risk- free rate is 4%”，計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁词钱?dāng)年化利率用的
請問一般題目中給出的“option value”是不是和“option price”表達(dá)的是一個(gè)意思，都需要折現(xiàn)到0時(shí)刻？
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)里不是說credit spread risk屬于market risk 嗎
老師，這題的C有問題，即使股票價(jià)格上升，knockin，期權(quán)生效，但是put的執(zhí)行價(jià)格是100，目前股票價(jià)格已經(jīng)是100了，根本不可能帶來好處
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