老師，486題，為什么III對呢？根據(jù)外匯評價理論，兩個貨幣的匯率受其本國的利息影響。歐元利息上升，歐元就會升值。所以答案應該選B啊。
有一個小疑問，第一行的100是遠期價格，可以折現(xiàn)得到s，j的現(xiàn)值也可以用執(zhí)行價格100來折現(xiàn)，為什么不能這么算呢
為何等同的put option是T1時刻行權而Call option 是T2時刻行權
老師好，Euro dollars R上升1bps 為什么價值下降25？
Late trading 在講義上說是is not premitted by SEC ，老師說這個行為是違法的，但講義上只是說不被SEC允許，所以他是違法行為嗎？
為什么是這樣子的公式不理解
老師，607題說ccp的不利因素有“分歧”。但教材沒有提及這個啊。
就是如果現(xiàn)貨資產(chǎn)和期貨是完全線性關系，那么就是擬合程度最高，R平方最高，就說明用這個期貨來對沖現(xiàn)貨的效果最好嗎
老師，為什么long USD futures等于short CHF futures
t時刻的收益St-ke(-rt)＞T時刻的ST-K 為什么不在小t時刻行權？
這個扣除收益率的估價公式是不是還有另外一種變形方式？
f小于s的時候是backwardation。是照片里左邊的圖嗎，為啥圖里面看的話那不就是f大于s嗎
老師，兩值期權的定價公式是否在一級的考綱中？
老師好，請問是如何判斷出如圖畫圈處的價格是不含AI的呢？
請問77題Foward value那個公式之前有講到過嗎？
程寶問答
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