老師，這里還是不太懂，為什么convenience yield 就是對商品需求方是好處？convenience yield是什么？
老師，第481題答案是d，但應(yīng)該是b吧？
老師好，此處畫橙色圈的題干有些疑問，此處提到了“3% is received and three-month Libor is paid”,這個題干只提到了Libor是3個月付一次，但沒說固定的3%也是3個月收一次。所以一般來說都是默認(rèn)收付利息的時間為同一天嗎？
老師好，關(guān)于期貨價格和現(xiàn)貨價格的收斂（圖一），想問一下這里的future的到期日都是指收斂那個點對應(yīng)的時間點嗎？是否就如圖二我畫的那樣呢？
85題，觀點2的最后一句話不太明白什么意思？
這道題可以在S里面加一個storage cost嗎？不求rate
第二題, 如果當(dāng)天是平倉20 contracts, 其他條件不變的話,是不是就要減去一開始交的margin, 所以就是16000-20000-40000=-44000, 收到44000, 當(dāng)天不需要交margin
老師第2題中， coupon-bearing bond yield curve是指的YTM？ 這個怎么聯(lián)系起來的呢？謝謝講解
18題，貨幣互換在計算第三個月的利息的時候默認(rèn)是按照每12月支付一次利息來計算的，會不會存在互換中第一次支付就是三個月的利息，然后再支付12個月的利息的這種利息支付期限為非標(biāo)準(zhǔn)化的合約？
這里可以假設(shè)它利率下跌嗎
老師好，此處課上老師說到了short spot是借了資產(chǎn)來賣，想確認(rèn)一下，后來要把資產(chǎn)還回去的話，是通過到期日買入期貨所得到的資產(chǎn)來還回去的嗎？
FRA的earn可不可以都理解成收取啊 我感覺賺的的話long方也可以賺啊
請問這個算法在考綱里嗎，這里浮動利率債券的算法不明白
老師，請問AMORT 的P1 P2 是怎么來調(diào)整的呢？代表什么意思？
老師，我不理解79題。像down and out/in 不都是call嘛看漲，那怎么分辨？還有C，D都是up and in/out put看跌，不知它們?nèi)绾螀^(qū)分
程寶問答
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