老師在舉債券例子時(shí)說 利率與價(jià)格是反向關(guān)系，所以duration是小于零的，duration小于零是什么意思?。康窃谙旅嬷vswap時(shí)，說支固收浮，利率與價(jià)值正向相關(guān)，所以duration是負(fù)。到底是利率與價(jià)值的關(guān)系還是利率與價(jià)格的關(guān)系啊？
A為什么是對(duì)的，AA級(jí)違約概率0.03%，D級(jí)才違約，那應(yīng)該是只要在C級(jí)以上就不算違約？為什么99.97%只對(duì)應(yīng)保持在AA 呢
245頁(yè)例題，已知的PV=100000,PMT=599.55,N=120,IY=6%/12,最終按計(jì)算器出來(lái)的FV=-280193.53，是我哪里算的不對(duì)么
老師您好，upward是什么
這里為什么對(duì)沖時(shí)要用910的期貨價(jià)格來(lái)計(jì)算？
B選項(xiàng) backwardation情況下，S>F，此時(shí)對(duì)于期貨多頭方來(lái)說，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對(duì)應(yīng)的是S的consumer購(gòu)買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡(jiǎn)單很多？
歐洲美元期貨，空投，應(yīng)該是利率上升，合約價(jià)值下降，然后是賺的吧，這里老師是不是口誤了
百題96。 題目給了第一年存活概率0.95908，為何不能用，而是1-死亡率0.002092計(jì)算？
這里還不應(yīng)該是乘（1+R+Q）的T次方嗎
如果09/2015的價(jià)格是1850的話了，應(yīng)該選哪一個(gè)呢。
如果09/2015的價(jià)格是1850的話了，應(yīng)該選哪一個(gè)呢。
Stack and roll策略建立短期合約，建倉(cāng)再到快到期時(shí)提前平倉(cāng)，再建，并沒有交割，那么它的作用是什么呢？鎖定的價(jià)格只是合約約定的那一段時(shí)間，對(duì)于真正要到期交割的時(shí)間并沒用啊？
請(qǐng)問梁老師的公眾號(hào)是哪個(gè)
有什么方法單獨(dú)確認(rèn)對(duì)沖方向呢 我記不住哪些公式要加負(fù)號(hào)哪些不要
561題期權(quán)不是可以放棄行權(quán)的嗎？
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