沒懂交割選擇這里
為什么說第二個(gè)swap的value是0？
這道題是不是如果他們的總損失超過2500，就是需要補(bǔ)充保證金的補(bǔ)充到維持保證金的額度
老師，為啥第一張圖的利率期貨的公式是正好，而第二張圖的SOFR期貨的公式是負(fù)號(hào)呢？怎么判斷什么時(shí)候用第一個(gè)公式，什么時(shí)候用第二個(gè)公式
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
老師，是不是這些非年化的便利性收益率/收益率/租賃率都得轉(zhuǎn)化成年化的呀（不管連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利）
老師這種題還要看嗎？里面有歐洲美元期貨
covered call是賣出call+買資產(chǎn)，賣出call是得到期權(quán)費(fèi)，為什么公式是-C，計(jì)算profit的時(shí)候也是+C呢。
為什么2是對(duì)的？講義里不是說IPO通常是best efforts嗎？
簡化的幾部是如何推算出來的
B選項(xiàng)什么意思
服務(wù)費(fèi)為什么不管
OIS swap 它的內(nèi)容是把原本一個(gè)有LIBOR的東西換成OIS（也就是一個(gè)固定的率）嗎？
這個(gè)貨幣互換可以理解為我把我的貨幣借給你用一段時(shí)間，你把你的貨幣借給我用一段時(shí)間，對(duì)吧？
第二點(diǎn)沒聽懂，風(fēng)險(xiǎn)敞口，公司的風(fēng)險(xiǎn)profile，和對(duì)沖會(huì)造成收益的減少有什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答