par rate 的大小和市場利率一樣嗎？
511怎么做
題中的settlement是現(xiàn)在嗎？
這里沒聽懂，麻煩再給我講解一下，謝謝
老師這道題能幫忙看下嘛 我算出來的是A但答案寫了C 可是我覺得我應(yīng)該沒算錯 過程如圖
老師我想問一下關(guān)于標(biāo)價法的知識點 在第三門課梁老師標(biāo)價是用AAA/BBB的然后A是本幣B是外幣 不知道我這樣理解對不對 然后第四門課的老師用的XXXYYY X好像是基礎(chǔ)貨幣 Y是標(biāo)價貨幣 然后Y是本幣X是外幣 有點搞不懂這兩種標(biāo)價法是什么意思 一看到外匯頭就大?? 能解釋清楚一下嘛 謝謝老師
想問一下除了老師他用Dswap=Dfix-Dfloat這種算法能推出第一個的DV01是負(fù)的以外還有別的方法嗎？還有就是DV01的計算公式帶不帶負(fù)號的呀？
為什么相關(guān)性越高，對沖效果越好？相關(guān)性高的不是沒起到分散風(fēng)險的作用嗎？麻煩舉個例子我比較好理解
遠(yuǎn)期是現(xiàn)在購買一個合同，規(guī)定未來T時刻以某個價格交割，那這一章的遠(yuǎn)期價格，是指以現(xiàn)在價格和無風(fēng)險利率計算出標(biāo)的物未來的價格?這個遠(yuǎn)期的價格計算是不是有個前提是，不受市場天氣季節(jié)等等因素的影響？因為如果受到天市場變化的影響，股指的遠(yuǎn)期價格也不會像公式那么簡單的，可以計算得出來，對嗎？
請問老師，感覺第一題的計算答案有錯，應(yīng)該減去initial margin 56000而不是55000，謝謝老師
請問老師，net long bias 指的是什么呢？謝謝
請問一下老師講的exercises 5 是不是有點問題?。靠梢栽敿?xì)的寫一遍解答過程嗎， accured interest 為什么會被抵消？
為什么期貨價格和現(xiàn)貨價格會趨同啊
exercise 5里如果最后用一般復(fù)利折現(xiàn)方式是怎么算呢 麻煩展示一下
本金是借給別人的錢加上利率啊
程寶問答
金程問答