（2000000*0.0735+2000000*0.08/1.62*1.52）/4000000=7.43%，為什么我這樣算的不對(duì)？【答案是:(USD$2,000,000)/1.62= GBP1,234,568，一年后變?yōu)镚BP1,234,568×1.08=GBP1,333,333。1,333,333×1.5200=USD2,026,666。（USD2,026,666-2000000）/2000000=1.33%美元回報(bào)1.33%。因此，加權(quán)平均回報(bào)率是(0.5)×(7.35%)＋(0.5)×(1.33%)=4.34%?！课矣X得有問題，因?yàn)?.33%，本來就是按2000000來算的，為什么還要繼續(xù)50%的權(quán)重？我哪里理解有問題？
老師您好，這個(gè)利潤是怎么來的
老師您好，ST于K的關(guān)系是什么呢？
既然對(duì)手方可以隨時(shí)提前償付，為什么于投資者而言，是相當(dāng)于持有一個(gè)不含有提前償付風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)池呢？而且對(duì)手方可以隨時(shí)買回，所以是call，買回不是只能代表是long嗎？那也可以是long put呀？
請(qǐng)教老師，能詳細(xì)講下這個(gè)CF的計(jì)算么？謝謝
既然答案讓求的是12個(gè)月之后的balance，能不能直接輸入P1等于1，P2等于12，這樣算出來的呢
經(jīng)典題6，分母應(yīng)該時(shí)（1＋2%）^0.25吧？
老師，這里可以理解為FRA 6*3么？也就是協(xié)議是為期6個(gè)月，約定的是隨后3個(gè)月的利率？
38題，題目中提到forward price是1.5，為什么可以用Forward=S-PV(K)的公式。圖2中標(biāo)紅的那部分文字的意思應(yīng)該是說，foward的價(jià)值發(fā)生了變化，但是仍然是用初始的定價(jià)來進(jìn)行買賣的。如果是這樣的話，題目中說forward的價(jià)格是1.5，則不應(yīng)該認(rèn)為1.5是forward的value. 如果1.5不是value,那么就不能應(yīng)用Forward=S-PV(K)的公式了吧。
為什么美式期權(quán)如果沒有紅利不會(huì)提前行權(quán)，因?yàn)檎驹谥虚g某個(gè)時(shí)點(diǎn)無法判斷未來的漲跌
美式期權(quán)不分紅的，不能提前行權(quán)，為啥他的put option 的lower bound與歐式的不一樣？？
請(qǐng)問，遠(yuǎn)期合約在最初簽訂時(shí)，long方是不需要繳納任何費(fèi)用嗎？
老師這個(gè)應(yīng)計(jì)利息為什么是算了12天的，如果是月初發(fā)生的交易，不應(yīng)該是計(jì)算從上個(gè)月12號(hào)到本月月初的應(yīng)計(jì)利息嗎？
當(dāng)市場利率下降時(shí)，會(huì)傾向于零息債，為什么啊？即使利率下降，復(fù)息債仍然可以獲得期間現(xiàn)金流的收入，而零息債只有期末一筆現(xiàn)金流，那么付息債是不是還是應(yīng)該比零息債好啊？
這里beta=0 和 凈空頭/多頭的策略可以分別舉個(gè)例子嘛
程寶問答
金程問答