金程問(wèn)答
straddle策略，相同執(zhí)行價(jià)格的C和P，圖這里交點(diǎn)應(yīng)該是在一條線上的吧？prenium應(yīng)該是一致的吧？
老師，這題1100是S0的價(jià)格，為什么要折算現(xiàn)3個(gè)月，分紅的折現(xiàn)我沒(méi)看懂
這個(gè)題為什么一定要把成本轉(zhuǎn)化為利率形式呢，不可以按金額來(lái)做嗎，我用金額算出來(lái)是a，這個(gè)算法是哪里不對(duì)呀
這個(gè)久期正負(fù)的判斷沒(méi)明白，老師能再解釋一下么？
1、GAP option 如果是short call ，short put的話，是不是講義上的圖形沿x軸反轉(zhuǎn)？如我所附的圖形。 2、long call的時(shí)候，如果K1>K2,則有可能出現(xiàn)pay off為負(fù)，這個(gè)時(shí)候，不是應(yīng)該選擇不行權(quán)嗎？不行權(quán)就是損失期權(quán)費(fèi)，損失應(yīng)該是一條直線，不會(huì)出現(xiàn)斜線的情況。
歐洲美元期貨，空投，應(yīng)該是利率上升，合約價(jià)值下降，然后是賺的吧，這里老師是不是口誤了
想不明白這種swap怎么虧了還在倒貼錢(qián)
百題96。 題目給了第一年存活概率0.95908，為何不能用，而是1-死亡率0.002092計(jì)算？
為什么賣(mài)出收益和買(mǎi)入成本都要加應(yīng)計(jì)利息呢，而且為什么都等于1500呢
Chooser option復(fù)制為什么執(zhí)行價(jià)格是PV(k)，而不是執(zhí)行價(jià)格是k，折現(xiàn)后是pv(k）呢
這里還不應(yīng)該是乘（1+R+Q）的T次方嗎
我覺(jué)得79題C選項(xiàng)老師講的有點(diǎn)問(wèn)題吧 沒(méi)太聽(tīng)懂 up-and-in put 要S漲到110才會(huì)生效 生效之后put option為什么會(huì)帶來(lái)收益呢？ 題目中是說(shuō)barrier has not yet been crossed 那沒(méi)生效 是不是就等于沒(méi)有影響??？
為什么coupon要除以2呢？沒(méi)說(shuō)10%是年利率呀，為什么不是半年的利率10%
老師為什么正相關(guān)的時(shí)候，利率下降提供保證金，對(duì)期貨是有好處的呢？
怎么判斷是空頭，有點(diǎn)不理解
程寶問(wèn)答
