老師，請(qǐng)問一下是否不管spots還是futures, 利率上升，價(jià)格都是反向變動(dòng)的？
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這道題prepayment 為什么是這么算的？Total payment-schedualed total payment？ smm的分子的prepayment不是應(yīng)該是本金才對(duì)的？這里都用的是還款總金額？
老師您好，39題這里轉(zhuǎn)換成利率的形式是因?yàn)樗沁B續(xù)復(fù)利的形式不好折現(xiàn)嗎？如果題目給出的是按季度/按年復(fù)利，那就還是按照之前的，每個(gè)現(xiàn)金流折現(xiàn)到起初那么做嗎？
2和3表述的意思？ 574題
這里為何是sell呢 deliver又是怎么個(gè)操作
有現(xiàn)貨才能賣錢啊 收益才會(huì)高。應(yīng)該是供應(yīng)商品的人會(huì)需要商品賣錢。為什么是消費(fèi)者呢 還是不太理解
為什么不能把3%帶進(jìn)去接著算
老師我是這樣想的 因?yàn)閕nterest increase upward sloping and he fears the increase of interest rate， so receive floating and pay fixed could hedge the risk. 請(qǐng)問這樣想對(duì)么？我選的A
480:D future的結(jié)算是在T＋0.25嗎，不應(yīng)該是在合約簽訂之時(shí)？
請(qǐng)問老師這題有沒有簡便解法 答案沒看懂
這里年華的連續(xù)復(fù)利的計(jì)算應(yīng)該怎么理解？
446 這里為什么要借入美金？其他兩個(gè)我可以理解
426 ：想問一下這幾個(gè)選項(xiàng)的區(qū)別 trade day value day rate fixing date settlement date，感覺有點(diǎn)混亂了
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