419的C和D錯在哪里？
416 D：在債券中加入看跌期權(quán)這個如何判斷？
我是這樣做的 (10m*7.8)/95.0625*8.4*100=97.6 請問這樣做對么？ 這個題我沒有答案
老師，請問這道題的C和D怎么理解？謝謝
我不知道折現(xiàn)回來，怎么就包含利息，怎么就不包含利息
老師，此題B錯在哪兒？不是通過close the futures那怎么roll over?
老師 ，16和17題都是一樣的時間點，為什么16的N不用加上前面90天的那期，應該是后面的10＋1（前面90天的那期）？而17題要加上前面的3年*2期＋1（2014.2.15的那期）？ 是不是16題N=11才合理
請問老師，這里連續(xù)復利與annual compounding數(shù)值差異還是比較大，那什么情況用連續(xù)復利呢？謝謝
第20題，我是按照百題老師的方法來理解的。對于第一的swap 我們是支固定，收浮動，所以當利率上漲的時候，value是上升的，這個我能理解，我疑惑的就是此時的duration為什么就是小于0的？是因為duration衡量的是利率與vaue的反向關系嗎？因為這里是同向關系，所以duration<0,只有兩者反向關系了才是duration>0? 謝謝老師講解
麻煩老師講一下
421題 為什么可以這么隨便的把iy設置成百分之6啊
請問老師，這道題是的semiannual coupon of 6.75%, 需要除以二嗎？謝謝
這里的價格為什么要求是平價的？那我們第三門課通過coupon現(xiàn)金流折現(xiàn)求得的價格又有什么用？
exercise2怎么用金融計算器計算，謝謝
80題的delta公式是哪里的知識點？強化班說的知識點嗎，當delta為小于0時，option或s，其中一個不是應該為負數(shù)嗎
程寶問答
金程問答