這一部分是什么意思
為什么要估計成15年
有分紅的美式看漲不是不考？
這道題好繞
歐洲美元期貨是pay libor嗎？ 所以libor上升會導(dǎo)致?lián)p失？ 然后fra是pay fixed ，libor上升會導(dǎo)致收益？
煩請用去年的方法解答一遍吧，就是swap=floating-fixed我喜歡用這個了，其他方法學(xué)不會。我算出來50多萬
老師好，9/32是如何來的，是什么意思啊
為什么不能選C
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是cash的兩值期權(quán)原因嗎？ 另外問一句，effective hedging is possible because of the strong( and positive)correlation between movements in cash prices and futures prices，有效對沖為何是現(xiàn)金價格和期貨價格運(yùn)動方向正相關(guān)呢，正相關(guān)不是不能抵消嗎？
fra為什么會在t+0.25 結(jié)算 講valuation的時候都是折現(xiàn)到t的
這題怎么寫？
這題怎么寫？
這題怎么寫？
這題怎么寫？
老師，這題不用折現(xiàn)到1.5年，是因為求的是payoff而不是value嗎，value需折現(xiàn)到1.5年是吧
程寶問答
金程問答