請(qǐng)問這個(gè)表格里為什么一年內(nèi)死亡和survival的概率加起來(lái)不等于1？
OTM是怎么計(jì)算的
老師，請(qǐng)問A為什么是對(duì)的
轉(zhuǎn)換因子cf是和pv相等的么
精 老師這道題讓求的是什么呀？解析沒看懂
老師請(qǐng)問這一部分的相關(guān)課程在哪呢
真的稍微把條件補(bǔ)全我都不至于不會(huì)做.....
D選項(xiàng)是改成正向市場(chǎng)中現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格應(yīng)該趨于一致嗎？
LOG的方法教材上只說(shuō)了應(yīng)用于抵消Trends，而抵消季節(jié)性的是Dummy和lags。我的理解log的方法可以縮小曲線，應(yīng)用于trends，但季節(jié)性是周期性的，周期與周期之間并不一定是連續(xù)的，但log方法還是不改變曲線的連續(xù)性，所以我認(rèn)為log法應(yīng)用于季節(jié)不妥。
C選項(xiàng)為什么不對(duì)，感覺和A是一樣的
老師，麻煩總結(jié)一下，哪些方法需要?dú)v史數(shù)據(jù)；哪些方法是looking-forward;哪些方法的假設(shè)要求正態(tài)分布（只針對(duì)于第四的章節(jié)）辛苦老師了
如果有選項(xiàng)gamma-negative position，delta-negative position怎么選？
為什么算PAYOFF 這邊不需要除以1加RF*T 呢？理解不了。。
ltcm做了壓力測(cè)試啊，上課講了吧。。為什么b不對(duì)啊，肯定是沒做夠影響不到位吧，d上課沒有提到吧
stress testing不就是測(cè)試極端情況的嘛 為什么會(huì)選擇溫和的情況
程寶問答
金程問答