請教老師，對于保險公司來說，發(fā)行巨災(zāi)債券轉(zhuǎn)移風(fēng)險，那，購買了這個bond，投資者的風(fēng)險如何避免呢？
老師您好，我想問一下這個我在基礎(chǔ)班的時候記的筆記，就是為什么asset or nothing call 的行權(quán)概率就變成了N（d1）呀謝謝
老師，本題講解沒太看懂，具體的解題思路是怎么來的呢，通過什么聯(lián)系到平方根法則的呢
theta 不也是ATM時最大么？而且也是距離到期日越大
老師，請問為什么這里MD公式的分母那里y為什么沒有除以m
sharp ratio為啥不行?。?
A為什么不對，能分別解說一下嗎？謝謝
麻煩解釋一下credit spread/ loss rate的含義和關(guān)系
這是什么知識點？歐拉定理？我怎么完全不記得學(xué)過這個知識點？ 請再詳細(xì)講一下這個知識點，以及這個知識點出現(xiàn)在課件的哪個部分？
請問Standard deviation of the credit loss如何得出
老師好，C選項可以幫忙講解一下么
老師好，浮息債券的久期為什么都是很短的？
B 選項說的就是有效久期和有效凸性啊，所以說是可以protection against 非平行移動啊，為啥B錯了
怎么我算出來的差一點點？
這道題目是超綱了嗎？
程寶問答
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