34秒時(shí)按照老師酸的答案應(yīng)該是9.7吧，這個(gè)950625是不是錯(cuò)了
為什么exercise1中的計(jì)算最后連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)要在年利率3%前面加“-”號(hào)來計(jì)算？
老師這里的stop-limit order,兩個(gè)都是處于>=3塊錢賣出，哪里有止損的含義在里面呢？不應(yīng)該是比如S0=3，stop order是>=2,limit order<=5才對(duì)嗎
老師，這兩個(gè)公式能不能解釋一下？
老師，股票市場(chǎng)的做空應(yīng)該是在我現(xiàn)在持有這個(gè)股票的前提下才能進(jìn)行的吧？
為什么是e的負(fù)rt次方
請(qǐng)問圖片式子是對(duì)的嗎？domestic currency 是B ？
算convenience yield的式子，為什么0.2%不用除以12
老師，51題那個(gè)32進(jìn)制怎么轉(zhuǎn)化啊，這個(gè)不太懂
為什么1/Y是2/4
此處取最大值為什么是St大于等于K2?這樣不是減的多嘛，怎么是最大值呢
老師，您好，講義里面說對(duì)沖convertible bond的利率和信用風(fēng)險(xiǎn)需要short發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司發(fā)行的非可轉(zhuǎn)債，但是老師講的是short treasury國(guó)債，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
老師，習(xí)題冊(cè)第511題沒看懂，還有OIS是什么啊沒有印象了
老師這題題目要找波動(dòng)率大的 蝶式套利就是找波動(dòng)率小的 所以賣出蝶式套利就是找波動(dòng)率大的 那那個(gè)calendar spread不是類似于蝶式套利的嗎 然后再一個(gè)bearish應(yīng)該就也是賭波動(dòng)率大的
老師，我想請(qǐng)問一下，我們和member都要交initial margin和variation margin。是一樣的嗎？不一樣吧應(yīng)該，我們不是member呀？ 2、請(qǐng)問member和broker是一個(gè)意思嗎？
程寶問答
金程問答