請(qǐng)問老師，對(duì)于150psa, 如果是month 31,是不是按照1.5*6%算cpr呢？這一部分好像視頻沒有，考試會(huì)出現(xiàn)嗎？謝謝
14題，上漲概率我算的是57.6%，和講解不一樣？
請(qǐng)問84題為什么不是這樣計(jì)算的呢
想問一下這個(gè)奇異期權(quán)定價(jià)在哪里呢 好像沒在課上聽到
請(qǐng)問浮動(dòng)利率的價(jià)值在期初為本金，在交換日的時(shí)候他的價(jià)值是什么？是0嗎？為什么呢
這一道題為什么選B呢老師？
17題的應(yīng)計(jì)利息AI，我用的公式是10000*6.5%*136/365，但是算出的結(jié)果和老師寫的不一樣，我的公式哪里錯(cuò)了嗎
請(qǐng)問第49題為什么是上升0.2，現(xiàn)在-1.8，原本-2，不是縮小了0.2嗎？為什么strengthening？strengthening的意思是基差增加了的意思還是縮小了的意思？我的理解是基差增強(qiáng)了如-1.8至-2才用strengthening表示。
A選項(xiàng)的利率上升，是指semi-annual coupon bond和zero-rate coupon bond的YTM上升嗎？為什么會(huì)更偏向于coupon bond？A選項(xiàng)說的indifferent是指兩個(gè)債券之間什么方面無區(qū)別？
這個(gè)地方，前后講的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
老師 ，20題從歐洲美元那里沒有太懂，能詳細(xì)講講嗎
請(qǐng)問百題講義中的這句話是不是有點(diǎn)問題？括號(hào)里的內(nèi)容可以理解，但是保證金不應(yīng)該是為負(fù)吧？
老師，第11題，為什么1月2%，2月5%，3月4月各2%就都不算在一起呢
那lower bound是怎么算的？
程寶問答
金程問答