到底應(yīng)該是本幣減外幣還是外幣減本幣？
為什么是斜向下的，賣期貨合約，不應(yīng)該是k-s嗎？隨著k變大，不應(yīng)該是斜向上的嘛？profit和payoff也不是很理解怎么區(qū)分選擇的，老師可以再細(xì)講一下嘛？
老師請問RK是什么意思呀？這個公式是用來干什么用的
從美元形式轉(zhuǎn)變?yōu)榘俜直刃问?，只要除以現(xiàn)貨價格就可以了嗎
27題沒明白，老師再解釋一下
這里，S減去紅利現(xiàn)值怎么就變成e的負(fù)qt次方了呢
請老師解釋一下各個選項謝謝
題目里是要把 storage 折到pv的意思嗎 老師講的時候為什么只折了三月 和六月的 九月 12月的為什么沒這折到pv 還有convenience那部沒懂 老師可以把題目再翻譯翻譯嗎
老師，一般我們在用future對沖duration時，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個，那我該怎么處理，以及這兩個duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
請問老師。這個題構(gòu)造組合為什么構(gòu)造組合固定利率要用收到8.5%呢，那如果是其他的數(shù)字呢解出來的就不一樣了吧？
請問期貨對沖這里，如何判斷方向？是不是對沖股票的時候那個結(jié)果的正負(fù)號直接可以判斷Long Short，其余的需要自己判斷？自己判斷又是怎么判斷的呢
老師，您好，請問這道題的四個選項分別是考的什么知識點？另外bimodel、spread duration分別是什么含義呢？題目后面learning objective講到credit default risk和credit spread risk 的區(qū)別、issue default rate和dollar default rate的區(qū)別、recovery rate和seniority的聯(lián)系，麻煩老師講解一下吧，非常感謝。
直接設(shè)置一個10元的止損指令不就行了嗎？何必要多此一舉的設(shè)置30止損和10的stop limit？
老師您好，46題銀行賣GBP,為什么是GBP貶值賺錢??？不應(yīng)該是GBP升值，銀行賺的更多嗎？還有一個問題就是，如果按照老師這樣XXXYYY的計價方式，誰是本國貨幣誰是外國貨幣呢？是XXX為外國貨幣，YYY為本國貨幣嗎？有一點混淆了
老師 能講一下這道題嗎 答案沒看明白
程寶問答
金程問答