浮動(dòng)利率債券整數(shù)點(diǎn)位應(yīng)該等于面值啊，為什么要再?25000呢
Each contract的結(jié)果這樣算不是54500嗎 老師我還想問一下CF轉(zhuǎn)換因子是針對(duì)T-bond futures而言的嗎
麻煩從“好的選好的，壞的選壞的”，分析C為什么選fixed，D為什么選float
61題，算swap rate3.84%是哪里的知識(shí)點(diǎn)，沒看到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)啊，還有，算出的3.84%，怎么確定是收3.84%，而不是支3.84%？
這題怎么寫啊?
請(qǐng)問這道我這樣列式子對(duì)嗎？
56題，為什么要乘以基差0.0001？
這是有兩個(gè)asset嗎？研究一個(gè)asset對(duì)zirconium的影響有多大，不應(yīng)該是對(duì)每個(gè)asset都做一個(gè)線性回歸嗎
老師，您好，44題在計(jì)算prepayment的時(shí)候，outstanding減去的schedule payment還是schedule principal？基礎(chǔ)班的時(shí)候老師講的是后者，應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？謝謝老師
老師，能詳細(xì)的說一下這道題嗎
請(qǐng)問a問題為什么不能這樣計(jì)算呢
第4題為什么不選callable 保護(hù)bond issuer的利益
請(qǐng)老師解釋一下
1.08到1.025，不是下跌嗎，short方不是賺的嗎，為什么老師是說損失的
煩請(qǐng)講解得B C D。另外場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品有哪些？場(chǎng)外呢
程寶問答
金程問答