遠(yuǎn)期是現(xiàn)在購買一個合同，規(guī)定未來T時刻以某個價格交割，那這一章的遠(yuǎn)期價格，是指以現(xiàn)在價格和無風(fēng)險利率計算出標(biāo)的物未來的價格?這個遠(yuǎn)期的價格計算是不是有個前提是，不受市場天氣季節(jié)等等因素的影響？因為如果受到天市場變化的影響，股指的遠(yuǎn)期價格也不會像公式那么簡單的，可以計算得出來，對嗎？
0時刻的FP=T時刻的FP嗎？
請問老師，exercise4中，如何判斷是Bull spreadd ?解題思路是怎么樣的？
為什么期貨價格和現(xiàn)貨價格會趨同啊
老師說的Rm是什么時候的利率啊
exercise 5里如果最后用一般復(fù)利折現(xiàn)方式是怎么算呢 麻煩展示一下
我算不出來，怎么算
Short一個期貨是不是進(jìn)入一個合約，并作為賣方，這樣理解？
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
還是不太懂息票率和到期收益率的區(qū)別，如這一題，如果是知道另外的條件，怎么求8%的到期收益率？
23min時候，老師說的交割是指針對實物嗎？現(xiàn)金無交割？
這兩畫橫線的部分和圖片的內(nèi)容對不上，沒明白
請問老師libor zero rate 是什么呢？我所知道的zero rate 是the yield on a zero-coupon bond.但是libor 加上去就不明白了,謝謝
請問說到Put-call parity的時候，為什么說 S-k*e^(-rt)=c-p 可以復(fù)制出一個遠(yuǎn)期？
這道題能幫我把四個選項的損益都算一下嘛？
程寶問答
金程問答