請教老師：像老梁PPT，90-222，算MacD這種題，在考試時，可不可以取巧的認(rèn)為此值一般都大概率都在1.5年附近，比較4個答案，其余3個答案離1.5較遠(yuǎn)，可快速得出B-1.475答案，而不再計算？
為什么是after ？
這道題怎么解？不是應(yīng)該去借優(yōu)勢貨幣嘛？然后數(shù)字是怎么算出來的？
在債券市場2中，課后題，coupon為什么是60？
開頭是不是少了幾句話？
請問這里計算曲度用的是什么公式
老師，這里為什么c+pvk大于S0
老師，按計算器這里，為什么FV是0？意思是Future的時刻，除了260000的現(xiàn)金流，沒有其他價值對嗎？
老師 duration-based hedge需要yield變化小，以及parallel shift，這個知識點在哪里？
老師，Bond的報價都是以面值100對嗎。然后要記住Treasure Bond的面值都是100000，對嗎
老師，因為問題問的是estimated price意味著spot price，所以要把payoff往回折現(xiàn)嗎？
老師，discretionary / market-not-held order還是沒太懂，可以舉個簡單的例子嗎
如果是臨近到期日期貨價格收斂于現(xiàn)貨價格，那買期貨的意義是什么呢？期貨本身不就是擔(dān)心未來價格太高，可能提前鎖定買入價，如果最后總歸會趨于一致，還提前鎖定干嘛呢？
老師，C選項，如果未來想要借錢，那對沖的話就是做一個未來以固定利率借錢的遠(yuǎn)期合約，所以應(yīng)該是paying a fix rate才對，是這樣理解嗎
遠(yuǎn)期利率協(xié)議的現(xiàn)金流不是在期初都已經(jīng)確定了嗎，收支3%在-0.25年已經(jīng)確定則可以抵消，但是第二期支3%收2.2121%不是應(yīng)該在0.25年就已經(jīng)確定了，為什么折現(xiàn)要折0.75年
程寶問答
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