這題做的對(duì)沖策略完全沒有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呀？？為什么不算違規(guī)？
老師，這題Meyers的陳述里面，a small number of different issues in their portfolio是什么意思？
statement1:說到focus on,并沒有加only 一詞啊 ，為什么錯(cuò)呢？
b選項(xiàng)解析說的是企業(yè)，說明統(tǒng)一的方法能在企業(yè)中實(shí)施但是在銀行中不可以對(duì)嗎？如果不可以，那銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理又是什么呢
為什么不能選b
C中的 "Market Portfolio"是指什么
老師，所以總結(jié)一下就是CML線上的投資組合是充分分散且有效的，而SML線上代表的投資組合不一定分散也不一定有效。對(duì)嗎？
ERP是什么
C是什么？咋沒有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的印象？D又是什么？也沒有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的印象
VaR值如果不用UL+EL要怎么計(jì)算呢
請(qǐng)問老師為什么這道題是11*6%就是CAPM的計(jì)算呢？ERP就是capm模型中的E（Rm）-Rf嗎？還有一個(gè)問題就是只要題目沒有給出Rf就默認(rèn)等于0？
相關(guān)系數(shù)rho=-1，是不是不一定代表well diversified，是不是不一定非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)=0？有點(diǎn)繞，老師能幫忙解釋下嗎？
老師好，A選項(xiàng)不太理解，看不太懂
老師題中給的ecpected excess return =8%或者6%和題目讓算的超額收益率分別都是什么意思??？看不懂給的數(shù)據(jù)的意義
老師如果不是對(duì)沖基金的基金經(jīng)理在每次調(diào)整策略的時(shí)候需要向客戶說明嗎？
程寶問答
金程問答