c選項是因為反映的是收益率與各因素間的線性關(guān)系，而不是因素和因素間的關(guān)系是么？
沒有特別明白這個題型：1.為什么默認的無風險利率是0；2、表格里的數(shù)據(jù)為啥是β矩陣，最后一列單獨一個β？
答案怎么理解
這個計算有什么技巧嗎 很少解三元方程
尾部值不是也會影響收益均值和方差嗎？為什么不用考慮呢
what is basis risk? not mentioned in the class.
按照周老師講的，事后證明B是最有效的措施。因為央行給了流動性支持，但銀行把流動性囤積起來了。請老師給講講
" 夏普比率使用了總風險“何以見得？
C選項favorable terms為什么是trouble呢
老師，這道題C選項怎么理解？
regulators和supervisor的區(qū)別
馬科維茨理論也有最后一條假設(shè)，為什么老師說這一條假設(shè)是CAPM特有的？
為什么處于SML線以下資產(chǎn)高估
D怎么翻譯？
老師能解釋一下D為什么錯嗎，靈活的風險管理方式好像沒錯吧
程寶問答
金程問答