老師能解釋一下B嗎？
老師能翻譯一下B嗎？
Industrial production和GDP是一樣的么？
第五題和第四題是同一個題。
legal risk 不是包含在oprational risk 里的嗎？我看大部分的考題都是把legal risk單拎出來和其他風險一個等級討論的，那什么時候legal risk 算在oprational risk 里什么時候單著算呢？
sml與expected return的交點是rf，為什么是0呢？
這里的slope就是收益率這點是從哪里來的？
可以解釋一下D選項嗎？
這里VAR模型老師講的是不是有問題，100天觀測期為例，98%概率損失應該是在5%以內(nèi)，而不是4%-5%之間？
老師可以理解為單因素模型和多因素模型都不是well- diversified，而capm和apt都是well diversified嗎？謝謝！
老師您好 為什么TE不能用 fund的標準差-benchmark的標準差
老師您好 什么是market-related factor 為什么說capm可以用這個因素
這道題的思路是原E（R）加上surprise得到真正的Expected rate，但是為什么求第一個E（R）的時候加了riskfree rate，求期望與實際之間的差值是不加riskfree rate，不都是求E（R）嗎？ 第二個，差值是固定實際減預期是嗎
答案是不是錯了，我選的D，但正確答案是A，不是說A太絕對 了？
如果這個新加入進來的股票的貝塔系數(shù)小于1.05，那么系統(tǒng)性風險會變??？
程寶問答
金程問答