股票價格下跌的話，D也是-delta
老師麻煩再解釋一下A為什么不行
老師好，題里問的是delta對沖，但這里用dv01解決，請問delta跟dv01有什么對應(yīng)關(guān)系嗎？
請問下，一般持有者擔(dān)心價格下降，選擇stack and roll的方式對沖，那本題的損失是因?yàn)樗x錯了對沖策略，還是因?yàn)樘幱诜聪蚴袌鰧?dǎo)致的，如果是正向市場是不是就可以了，但市場又是無法預(yù)測的
請問SCR在哪兒提到過即Solvencycapitalrequiement
老師，請問這題說upward sploing，這個是關(guān)鍵信息嗎？如果是down的話，會對結(jié)果產(chǎn)生影響嗎
一共買了五份期貨合約，每份100盎司，為啥最后計(jì)算的時候不是除以500而是除以100
請問這里的interest rate cap和call option什么區(qū)別？老師說什么call option是買回來，那interest rate call 不也得買回來嗎？
老師，所以這類題是如果給出dividend的數(shù)值，就直接折現(xiàn)用P+S=C+PVK+PVD對嗎。需要在給dividend乘以2嗎，因?yàn)槭莾赡?
老師可以解釋一下投機(jī)者嗎？
老師應(yīng)計(jì)利息為什么不用換算？
老師可以具體解釋一下這道題嗎？學(xué)謝謝
請問offer price和ask price 是不是一樣的都是minimum willingness to sell
老師好，關(guān)于T-bill的價格計(jì)算，我能不能理解為給定債券收益率、期限，終值后的簡單貼現(xiàn)運(yùn)算呢？
為什么計(jì)算N的時候用1100而不是1090
程寶問答
金程問答
