金程問(wèn)答
老師您好，在課件當(dāng)中一般用的表達(dá)是EURUSD，或EUR/USD。這個(gè)題目我可以理解是1.05EURUSD，或1.05EUR/USD，但老師說(shuō)的我們一般用的表達(dá)方式1.05 USD/EUR我不是很明白。
請(qǐng)教老師，歐洲美元期貨合約一般是3個(gè)月的，那利率3%是年利率么？所以需要用公式轉(zhuǎn)化成連續(xù)復(fù)利的利率？另外，這個(gè)凸性調(diào)整的公式不是針對(duì)ACT/ACT么？這個(gè)題目不用轉(zhuǎn)換？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒(méi)有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個(gè)市場(chǎng)中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個(gè)無(wú)套利定價(jià)公式，那也不就是說(shuō)明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說(shuō)e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個(gè)是怎么推出來(lái)的，謝謝
請(qǐng)問(wèn)題目中期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)不是100美元的股票嗎？為什么在買(mǎi)賣平價(jià)中不可以直接使用100*e^-5%作為s0的值？
那么我們選a應(yīng)該是正確的了?
老師4.25是怎么的出來(lái)的
所以只要在題目中出現(xiàn)t bond的時(shí)候都按面值100000算嗎
這道題什么意思呢 聽(tīng)解析還是不太明白
為什么乘以25
請(qǐng)問(wèn)這一步的推導(dǎo)是如何得到的？
如何理解交易賬簿由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求來(lái)約束，銀行賬簿由信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求來(lái)約束？那么交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該由信用風(fēng)險(xiǎn)資本還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本來(lái)約束？
答案是D吧？還沒(méi)改了
請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)，超過(guò)110才in，那回頭又跌回110以下是不是又out了？ 那一個(gè)put，S得低于K才賺錢(qián)啊，所以這個(gè)選項(xiàng)怎么弄也沒(méi)法賺錢(qián)把
我記得課件上說(shuō)SMM=提前還款金額/（起初本金—計(jì)本期計(jì)劃還本），為什么和講解視頻用的公式不一樣？？
從2022年開(kāi)始就有人說(shuō)這個(gè)題目有問(wèn)題，回復(fù)也說(shuō)這個(gè)題目確實(shí)有問(wèn)題，結(jié)果到現(xiàn)在，2年了也還沒(méi)有解決…
程寶問(wèn)答
