為什么計(jì)算N的時(shí)候用1100而不是1090
精 老師請(qǐng)講下這道題，還有260000是怎么計(jì)算出來的
請(qǐng)問老師，障礙期權(quán)如何判斷是up還是down呢
老師這個(gè)題您能給一下詳細(xì)過程嗎，為啥沒有視頻講解啊，這個(gè)題是太難了嗎
精 老師，買賣權(quán)平價(jià)計(jì)算是折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)刻，當(dāng)前時(shí)刻的股票價(jià)格已經(jīng)給出了是85，為什么要除以紅利率的連續(xù)復(fù)利？
老師，V=(F-K)e^-rt，這個(gè)不是long時(shí)候的公式嗎？這題不是說的short嘛，也是用這個(gè)公式嗎
看了所有的問題，對(duì)于短期存款還是不太能夠理解。一個(gè)短期存款的FRA，我的理解是receive float rate and pay fix rate，與利率應(yīng)該是成正比的吧？
老師感覺聽完一遍課做題還是很吃力，感覺好多題都和知識(shí)對(duì)不上，這種情況下是應(yīng)該多做題，聽老師講題嗎，還是說再聽一邊課啊，但是這樣感覺效率很慢啊，小白學(xué)起來感覺好難啊
bond的變化不是相反的嗎？算出來是負(fù)數(shù)，不應(yīng)該是long嗎？
老師這題有點(diǎn)不明白，他不是問以投資者的角度來說是一個(gè)美式看漲期權(quán)嗎，那投資者不應(yīng)該是long了一個(gè)option嗎，為什么要選擇short呢
到6月13日為什么是163天呢？基礎(chǔ)班里老師說的是算頭不算尾
精 theories of the term structure的知識(shí)點(diǎn)有什么 可以附上講義嗎
covered call和protective put分別是指：long S,short call; long S,long put?
還想問一下36個(gè)合約是怎么來的啊，為什么第二個(gè)問題的條件要看第一個(gè)的
請(qǐng)問這道題，1.SMM算出來只算到0.0005（來進(jìn)行下一步計(jì)算）2. 32M*0.0005=16000，請(qǐng)問conditional prepayment rate 有特殊嗎？公式是不是prepayment/(Beg.Balance-scheduled payment)，計(jì)算出scheduled payment603,879.48, 所以當(dāng)時(shí)判斷這個(gè)數(shù)應(yīng)該比16000小但接近16000（15698）
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