按照解析里的說法，題中SOFR funtures的underlying asset SOFR rate應(yīng)該是quarterly compounding？那么Eurodollar Futures的約定3-month Libor rate也是quarterly compounding嗎？
請(qǐng)問這道題是哪一節(jié)課的內(nèi)容呢？
這個(gè)匯率為什么要這樣減呢 可以詳細(xì)解釋一下嗎 謝謝
這個(gè)題是什么意思呢 過程為什么要那樣寫呢 可以詳細(xì)解釋一下嗎
請(qǐng)教在0.5年、1年、1.5年、2年時(shí)刻，對(duì)應(yīng)英鎊計(jì)價(jià)的凈支出軋差貼現(xiàn)到0時(shí)刻為什么用解析中的分母（1+2.5%/2)^1及（1+2.5%/2)^2、（1+2.5%/2)^3、（1+2.5%/2)^4，而不是（1+2.5%/2）^0.5,（1+2.5%/2）^1,（1+2.5%/2）^1.5，1+2.5%/2）^2？謝謝解答
T和T?0、25，為啥歐洲美元期貨可以在T結(jié)算，F(xiàn)RA只能在T?0。25結(jié)算呢
a說不是定制化的意思不就是標(biāo)椎化嗎，那標(biāo)準(zhǔn)化不應(yīng)該也是交易所的優(yōu)勢(shì)嗎
請(qǐng)問C錯(cuò)的點(diǎn)是不是在于, profitability應(yīng)該看operating ratio
請(qǐng)問這個(gè)PRN=290,256.58.具體是哪一期, 在計(jì)算器上怎么按
這道題為什么F小于S，forward曲線就是下行趨勢(shì)的呢？
老師 為什么這道題的annuity用perpetuity的P=C/y的公式來算呢
FRA是約定借款期間的利率，例如想在T1-T2時(shí)刻借錢，怕利率上漲，在0時(shí)刻約定了該時(shí)間段的利率。0時(shí)刻也是valuation 時(shí)刻，所以不應(yīng)該選b嘛，valuation date。
如果采取商品互換的方式對(duì)沖，是不是可以把可以實(shí)現(xiàn)銷售的汽油價(jià)格由固定互換為浮動(dòng)，以這種方式對(duì)沖可以嗎？
請(qǐng)問例題中的分子260000與分母1.005是如何得出？
這是利率互換不涉及本金，為什么不是支固定的現(xiàn)金流折現(xiàn)，和收浮動(dòng)的現(xiàn)金流折現(xiàn)？
程寶問答
金程問答